Nous construisons des modèles économétriques et des indices de vulnérabilité pour suivre les risques de contagion, les spirales de liquidité et l'intégration macro-financière des crypto-actifs avec les réseaux bancaires traditionnels.
L'indice Global Digital Asset Risk Index agit comme notre baromètre principal, quantifiant en temps réel les menaces de volatilité, de liquidité, réglementaires et systémiques.
Analyse des voies par lesquelles la détresse dans les principaux protocoles DeFi ou bourses centralisées impacte les bilans des contreparties de la finance traditionnelle.
Surveillance de la composition des réserves, du risque de panique bancaire et de l'utilisation des bons du Trésor américain par les principaux émetteurs de stablecoins sur les marchés monétaires au sens large.
Évaluation de l'effet de levier caché dans les protocoles de prêt DeFi et de la fragilité induite par les mécanismes de liquidation algorithmique.
Simulation de conditions de marché extrêmes et de ventes forcées de garanties pour évaluer la capacité d'absorption des teneurs de marché automatisés et des carnets d'ordres centralisés.
Cartographie des interdépendances entre les principaux protocoles de prêt crypto, les émetteurs de stablecoins et les courtiers principaux pour prédire les effets domino lors d'événements de crédit.
Analyse des risques de concentration en suivant le flux de liquidité institutionnelle et les dépendances de garde à travers les principales plateformes d'échange d'actifs numériques de premier rang.
Indexation Institutionnelle & Visibilité de la Recherche
Digital Object Identifier (DOI): 10.5281/zenodo.dcm.research.2026.11