Nous décortiquons la nature autonome des protocoles financiers décentralisés, en recherchant la sécurité des contrats intelligents, la tenue de marché algorithmique et la conception économique de structures de rendement durables.
Déconstruction des sources de rendement dans les contrats financiers automatisés, en différenciant les flux de trésorerie organiques (frais, écart de prêt) des émissions de jetons inflationnistes.
Établissement de bases d'audit et de cadres quantitatifs pour évaluer la résilience du code des principaux teneurs de marché automatisés (AMM) et des pools de prêt.
Analyse des structures de DAO, de la concentration du pouvoir de vote et des implications juridiques des vecteurs de gouvernance non corporatifs sous l'évolution du droit des valeurs mobilières.
Recherche sur la Valeur Maximale Extractible (MEV), les monopoles de flux d'ordres et les effets systémiques des constructeurs de blocs sur une exécution financière équitable.
Indexation Institutionnelle & Visibilité de la Recherche
Digital Object Identifier (DOI): 10.5281/zenodo.dcm.research.2026.15